Обзор валютного рынка на 9 февраля 2006 года, четверг
|

Обзор валютного рынка на 9 февраля 2006 года, четверг

FOREX

Доллар рос в среду против большинства ведущих мировых валют, отыграв потери вторника. Поддержкой доллару стали комментарии А.Гринспена, который, даже покинув пост главы ФРС США, остается одним из ведущих мировых финансовых ньюсмейкеров. В своем выступлении Гринспен дал оптимистичную оценку перспективам экономики США, а также заявил о небольшой вероятности того, что ценовой пузырь на рынке недвижимости лопнет. Кроме того, поддержку доллару оказывали новости о падении нефтяных цен. Негативом для евро стало снижение профицита текущих операций торгового баланса хуже прогнозов в Германии. Аналитики объясняют этот факт скорее ростом цен на энергоносители, чем повышением потребительского спроса на импортные товары.

EUR/USD

Евро возобновил падение к доллару на фоне негативного отчета по внешней торговле. Профицит торгового баланса упал в декабре сильнее прогнозов, профицит счета текущих операций платежного баланса показал аналогичную динамику. За последние две недели рынок увидел целую волну негативных макроэкономических данных по Германии. Немногим лучше оказалась ситуация и во Франции. В результате рейтинговое агентство S&P предупредило, что эти страны могут потерять высший инвестиционный рейтинг на уровне AAA. При этом надежды на повышение процентных ставок в марте все-таки сохраняются, в основном благодаря комментариям руководства ЕЦБ. Поддержки – 1.1921 и 1.1886 долл./евро, сопротивления – 1.1994 и 1.2032 долл./евро.

USD/JPY

Японская иена ощутимо упала к доллару, потеряв занятые накануне позиции, в преддверии заседании Банка Японии по вопросу о процентных ставках. Несмотря на слухи о возможности скорых изменений в денежно-кредитной политике Банка, рынок был абсолютно уверен, что ставки не будут повышены как минимум до апреля. Поддержки – 117.75 и 116.99 иен/долл., сопротивления – 119.05 и 119.59 иен/долл.

GBP/USD

Британский фунт продолжил падение к доллару четвертый день подряд на фоне выхода смешанных макроэкономических данных. Объем промпроизводства вырос в декабре слабее прогнозов, хотя производство в обрабатывающей промышленности увеличилось сильнее ожиданий. Кроме того, в преддверии заседания Банка Англии по вопросу о процентных ставках настроения рынка были довольно пессимистичны, т.к. число сторонников снижения ставок в правлении Банка может увеличиться. Поддержки – 1.7367 и 1.7319 долл./фунт, сопротивления – 1.7469 и 1.7523 долл./фунт.

USD/CHF

Швейцарский франк снизился к американской валюте вслед за евро. Поддержки – 1.2951 и 1.2904 франк/долл., сопротивления – 1.3044 и 1.3090 франк/долл.

USD/RUR

Доллар незначительно вырос на российском валютном рынке в среду на фоне резко выросших оборотов. Сессия расчетами “завтра” открылась отметке 28.2600 руб. за долл., на 0.50 коп. выше закрытия вторника. В течение торгов наблюдалось боковое движение, небольшое усиление волатильности набюдалось в конце сессии, когда были отмечены дневной минимум 28.2550 руб. за долл. и дневной максимум 28.2875 руб. за долл. Торги закрылись на отметке 28.2650, на 1.00 коп. выше, чем накануне. Средневзвешенный курс повысился на 1.93 коп. до 28.2723 руб. за долл. Торговая активность резко выросла, составив 6817.25 млн долл. против 802.22 млн долл. во вторник. Общий объем торгов долларами на ММВБ достиг исторического максимума,   превысив 7.3 млрд долл, что стало следствием покупок валюты Банком России.

Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «Курс евро/доллар продолжает консолидироваться возле отметки 1.2 и даже сообщение телекомпании CNN об эвакуации Сената США из-за якобы химической атаки не смогли изменить ситуацию. По нашим прогнозам,  сегодняшние данные по рынку труда в США, которые будут опубликованы в 16.30 мск. могут оказать поддержку основной резервной валюте мира»

ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.  

Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)

USD/CHF.

Пара консолидируется. Сопротивление – 1.3050. Поддержка – 1.2920. Стратегия – открывать короткую позицию при пробое поддержки.

GBP/USD.

Пара торгуется возле поддержки. Поддержка – 1.7380. Сопротивление – 1.7520. Стратегия – держать короткую

позицию.

GBP/JPY.

Пара пробила поддержку. Поддержка – 205. Сопротивление – 208. Стратегия – держать короткую позицию.

Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку.

Макроэкономика

В Великобритании объем промышленного производства вырос на 0.2% в декабре за месяц после роста на 0.8% в ноябре. Объем промпроизводства в обрабатывающей промышленности увеличился на 0.3% за месяц после роста на 0.5% месяцем ранее (прогноз +0.2%).

В Германии профицит текущих операций торгового баланса снизился до 6.3 млрд евро с 8.1 млрд евро (прогноз 8.0 млрд евро).

Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок понизился в среду, чему способствовали рост иены против доллара – наиболее сильный за месяц – и падение цен на сырье. Наиболее сильное падение испытали котировки акций экспортеров, включая Sony, и компаний энергетического сек тора, включая Inpex. На экспортеров дополнительное давление оказывали опасения снижения жилищного рынка США, что стало бы индикатором падения потребительской активности крупнейшего внешнеторгового партнера Японии.

Фондовые рынки Европы демонстрировали снижение второй день подряд на фоне снижения цен на сырье, что стало причиной падения котировок акций нефтяных компаний и бумаг производителей цветных металлов. Поддержкой сектору телекомов стала новость о том, что Portugal Telecom отвергла предложение о недружественном поглощении как слишком дешевое. Акции британской BAA, крупнейшего мирового оператора аэропортов, подпрыгнули до семилетнего максимума на новости о том, что испанская Grupo Ferrovial может сделать предложение о покупке компании. Акции автопроизводителей понижались вслед за Peugeot Citroen, заявившей о том, что прибыль компании не претерпит в первом полугодии существенных изменений.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в среду после того, как прогноз по продажам Cisco Systems восстановил оптимизм инвесторов по поводу роста корпоративных прибылей. Поддержкой рынку также служила новость об объеме продаж PepsiCo, превысившем прогнозы, и заявление Pfizer о том, что фармацевтическая компания может продать или выделить в отдельную компанию медицинское подразделение. Энтузиазм участников по поводу прибылей был снижен информаций о заявлении А.Гринспена о том, что процентные ставки в США в краткосрочной перспективе продолжат расти.

Российский фондовый рынок

В среду 8 февраля российский рынок акций, открывшись с гэпом вниз, и, практически достигнув нижних границ коридора консолидации, оттолкнулся от них. После полудня сформировалась тенденция роста, в результате которой биржевые индексы по итогам торгов выросли.

Индекс РТС вырос на 0.34% (4.55 п) и закрылся на отметке в 1335.19 пункта. Объем торгов в «классике» составил 70 млн долл., а 18 млн долл. пришлось на сделки с акциями «Газпрома». Акции «ОМЗ» упали в цене на 23.5% до 8.60 долл. на новости о преобразовании компании в закрытое акционерное общество и выкупе акций у миноритарных акционеров.

Индекс ММВБ вырос на 1.6% и закрылся на отметке в 1205.05 пунктов, объем торгов с акциями в фондовой секции составил около $1 млрд.

Герои предыдущего дня акции «АвтоВАЗа» показали на этот раз умеренную динамику, а вот акции «Аэрофлота» продемонстрировали бурный рост. В целом «голубые фишки» на ММВБ закрылись разнонаправлено, а индекс кроме бумаг «Аэрофлота» вытянули наверх акции «Юкоса» (+3.14%), «Сбербанка» (+2.74%), РАО «ЕЭС России» (+3.83%).

Прогноз аналитика фондового отдела Арсена Абрамянца

Сильное снижение в начале вчерашних торгов сменилось еще большим ростом в конце. В результате на дневных графиках акций Лукойла и РАО ЕЭС образовалось сочетание свеч (две последние свечи), называемое “бычьим поглощением”. Следовательно, есть большая вероятность продолжения роста эти акций и сегодня. Благоприятствовать нашему рынку будет также и хорошее закрытие американского. РАО ЕЭС: пробитие уровня 14.381 открывает дорогу на 14.571 и 14,938. Поддержка – 13.672, 13.567, 13.500. Лукойл: сопротивление – 2182, 2226.98; поддержка – 2172, 2153, 2142, 2100.

ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.  

   

Рынок нефти

Цены на нефть не претерпели значительных изменений по итогам торгов в среду после падения более, чем на 2 долл. на торгах накануне. Резкое снижение было обусловлено ожиданиями участников рынка данных о том, что запасы энергоносителей на прошедшей неделе выросли. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в марте стала стоить 63.15 долл. за баррель, на 0.06 долл. больше, чем во вторник. В Лондоне мартовский контракт на Брент-смесь закрылся на 8 центов ниже вторника на уровне 61.48 долл. за баррель.

Затишью на рынке также способствовала теплая погода в США, а также отсутствие новостей о противостоянии Ирана и стран Запада. Понижающим фактором стал пересмотр Минэнерго США прогноза по мировому потреблению нефти – согласно мнению экспертов, потребление составит 85 млн баррелей в день, на 300 тыс. баррелей ниже, чем предполагалось ранее.

Рынок металлов

Золото продолжало дешеветь на торгах в среду, закрывшись на трехнедельном минимуме после падения на 3.4% накануне. По итогам торгов на COMEX, апрельский золотой фьючерс подешевел на 1.00 долл. до 553.80 долл. за т.у., в течение торгов цена колебалась в диапазоне 556.40 – 548.50 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 548.75 долл. за т.у.

По мнению участников, падение цен обусловлено продажами со стороны крупных спекулянтов, действовавших согласно показаниям технических индикаторов, указывавших на перекупленность рынка. В то же время, по мнению трейдеров, факторы спроса/предложения остаются позитивными для рынка золота.

Аналитики UBS снизили месячный прогноз по ценам до 540 долл. за т.у., в то же время повысив трехмесячный прогноз до 555 долл. за т.у.

полный обзор в формате pdf