EUR/USD (торговый план на 5 октября 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2012 года) за 4 октября 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3041, Минимальное значение – 1,2929 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3016, Торговый диапазон (Range) – 112 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3016 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 04.10 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 03.10, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,3025 (Daily pivot) и выше значений 1,2922 (Monthly pivot), 1,2907 (Weekly pivot) – бычье флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 04.10.12, EUR/USD, пробив значение 1,2945 (Previously Monthly Volume), выросла до уровня 1,3031. В результате чего продолжилось формирование бычьей неопределенной волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3016 (Closing Price), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2907 (Weekly pivot). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3070 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3016 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3025 (Daily pivot)
1,3070 (Previously Monthly Volume)
1,3171 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3016 (Closing Price)
1,2945 (Previously Monthly Volume)
1,2922 (Monthly pivot)
1,2907 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
AUD/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 EUR ВВП (Ежеквартальный) – прогноз без изменений -0.2%
16:00 EUR Производственные заказы Германии (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.5% предыдущее 0.5%
18:30 USD Средняя продолжительность рабочей недели – прогноз без изменений 34.4
18:30 USD Коэффициент безработицы – прогноз повышение 8.2% предыдущее 8.1%
18:30 USD Изменение числа занятых физических лиц в несельскохозяйственном секторе – прогноз повышение 130K предыдущее 103K
18:30 USD Средняя почасовая зарплата (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.0%
18:30 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе – прогноз повышение 113K предыдущее 96K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (вверх – вероятность 80%, флет – вероятность 20%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3016 (Closing Price), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2907 (Weekly pivot); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3070 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3171 (Н4) и границы нисходящего наклонного канала (Daily). В целом, ситуация неопределенная.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
