Standard Deviation

Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему.

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:

если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;

напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на убыль.

Расчет

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i – N, i) / N)

AMOUNT (j = i – N, i) = SUM ((ApPRICE (j) – MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

где:

StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;

SQRT — квадратный корень;

AMOUNT(j = i – N, i) — сумма квадратов от j = i – N до i;

N — период сглаживания;

ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;

MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;

ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.