Индикатор колебаний Accumulation Swing Index, ASI
ASI был разработан Уэльсом Уайлдером как простой индикатор колебаний, сигналы которого были получены из предыдущих максимумов или минимумов цены. Ему принадлежат такие слова: “Где-то в лабиринте цен открытия и закрытия, максимумов и минимумов пролегает призрачная линия — реальный рынок”. Кумулятивный индекс колебаний и помогает выявить эту призрачную линию.
В своей книге “Новые Концепции в Технических Торговых Системах”, Уайлдер определяет этот индикатор следующим образом: “Когда ASI расположен на том же самом дневном графике, тренды нарисованные на индикаторе можно сравнивать с теми же линиями графика. Для тех, кто знает, как рисовать значащие линии тенденции, ASI может быть хорошим инструментом, подтверждающим прорывы линии тренда. Ошибочные прорывы линий тенденции на графике, не будут подтверждены соответствующими линиями на графике индикатора. Так как в ASI в большей степени используются цены закрытия, скачки вверх или вниз в течение дня не оказывают большого негативного воздействия на индекс индикатора.”
Поскольку индикатор стремиться отобразить “реальный рынок”, его график очень схож с ценовым. Это сходство также позволяет использовать классические линии поддержки/сопротивления при анализе самого индекса. Стандартный анализ состоит в выявлении прорывов, новых максимумов и минимумов, а также расхождений.
Уайлдер отмечает следующие характеристики ASI:
- Он дает количественные параметры ценовых колебаний;
- Он дает поворотные точки краткосрочных колебаний;
- Он позволяет разглядеть реальную силу и направление рынка.
Расчет:
SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T) ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i)
Где:
SI (i) — текущее значение технического индикатора Swing Index;
SI (i – 1) — значение технического индикатора Swing Index на предыдущем баре;
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
CLOSE (i – 1) — предыдущая цена закрытия;
OPEN (i) — текущая цена открытия;
OPEN (i – 1) — предыдущая цена открытия;
R — параметр, рассчитываемый по сложной формуле на основе соотношения между сегодняшней ценой закрытия и вчерашним максимумом и минимумом;
K — наибольшая из двух велечин: (HIGH (i – 1) – CLOSE (i)) и (LOW (i – 1) – CLOSE (i));
T — предельно допустимое изменение цен в ходе торговой сессии;
ASI (i) — текущее значение индикатора Accumulation Swing Index.
