Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV)
Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами. Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом. При этом в отличие от Average True Range, индикатор Чайкина не учитывает гэпы.
Согласно интерпретации Чайкина, рост индикатора волатильности за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию (напр., при паническом сбросе бумаги), а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины (напр., в условиях зрелого бычьего рынка).
Рекомендуется использовать в качестве подтверждения сигналов Индикатора Чайкина использовать индикаторы Moving Averages и Envelopes.
- Пик индикатора возникает когда рыночные цены откатываются от новой вершины и рынок переходит во флэт.
- Рынок во флэте соответствует низкой волатильности. Выход из бокового движения (флэта) не сопровождается существенным возрастанием волатильности.
- Волатильность возрастает по мере повышения уровня цен над предыдущим максимумом.
- Повышение уровня индикатора Чайкина продолжается наступления до нового пика цен.
- Резкое снижение волатильности свидетельствует о замедлении движения и о возможном откате.
Расчет:
H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i) H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10) CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100
Где:
HIGH (i) — максимальная цена текущего бара;
LOW (i) — минимальная цена текущего бара;
HIGH (i – 10) — максимальная цена бара, отстоящего на десять позиций от текущего;
LOW (i – 10) — минимальная цена бара, отстоящего на десять позиций от текущего;
H-L (i) — разница максимальной и минимальной цены на текущем баре;
H-L (i – 10) — разница максимальной и минимальной цены десятью барами раньше;
EMA — экспоненциальная скользящая средняя.
