Объединяем RSI и Stochastics.Индикатор гибрид StochRSI

Разработанный Тушардом Чейндом и Стэнли Кроллом, StochRSI является осциллятором, который измеряет уровень RSI (Индекс относительной силы) относительно его диапазона за установленный период времени. Индикатор берет за основу RSI и применяет к нему формулу для Stochastics (Стохастический осциллятор). В результате получается осциллятор, который колеблется между 0 и 1.

В своей книге «Новый технический трейдер», Чейнд и Кролл объясняют, что RSI иногда торгуется между уровнями 80 и 20 в течение продолжительного периода времени, не достигая уровней перекупленности и перепроданности. Трейдеры, ищущие возможности открыть позицию на основе значений перекупленности или перепроданности в RSI могут долгое время оставаться вне игры. Чтобы увеличить чувствительность и обеспечить метод для определения уровней перекупленности и перепроданности в RSI, Чейнд и Кролл разработали StochRSI.

Разработанный Велесом Вайлдером, RSI является динамическим осциллятором, который сравнивает величину повышений с величиной снижений за определенный период времени. Разработанный Джорджем Лэйном, Stochastics является динамическим осциллятором, который сравнивает уровень закрытия с диапазоном максимум/минимум за данный период времени.

Формулы

Из формулы выше видно, что StochRSI использует формулу для Stochastics применительно к RSI, то есть это индикатор для RSI. StochRSI измеряет значение RSI относительно диапазона максимум/минимум за установленное число периодов. Когда RSI делает новый минимум в течение периода, StochRSI будет равен 0. Когда RSI делает новый максимум в течение периода, StochRSI будет равен 100. Значение .20 подразумевает, что текущее значение RSI находится на 20 % выше самого низкого уровня за период, или на 80 % ниже самого высокого уровня. Значение .80 подразумевает, что текущее значение RSI находится на 80 % выше самого низкого уровня за период или на  20 % ниже самого высокого уровня.

Сигналы

• Пересечение уровней перекупленности и перепроданности: Если рыночный инструмент находится в восходящем тренде, то сигнал покупки подается, когда StochRSI двигается от уровня перепроданности (ниже .20) выше .20. Наоборот, при нисходящем тренде, сигнал продажи подается, когда StochRSI снижается от уровня перекупленности (выше .80) ниже .80.
• Пересечение центральной линии: Некоторые трейдеры отслеживают движения выше или ниже .50 (центральная линия), чтобы подтвердить сигналы и уменьшить возможность быстрых разворотов. Движение от уровня перепроданности выше .50 можно расценивать как сигнал покупки, который будет в силе до снижения ниже .50. Наоборот, движение от уровня прекупленности ниже .50 может действовать как сигнал продажи, который действует до повышения назад выше .50.
• Положительные и отрицательные дивергенции: Положительная дивергенция, сопровождаемая подтверждающим повышением выше .20 может служить сигналом покупки, а отрицательная дивергенция, сопровождаемая снижением ниже .80 может действовать как сигнал продажи.
• Ложные сигналы: Чейнд и Кролл также обращают внимание, что движения обратно через линию сигнала указывает на ложный сигнал. Повышение назад выше .80 указывает на ложный сигнал продажи и трейдерам следует закрыть соответствующие позиции.
• Сильный тренд: Как и со многими осцилляторами, StochRSI может достигнуть уровня перекупленности (или перепроданности) и оставаться там в течение продолжительного периода времени. Движение индикатора выше .80 подразумевает перекупленность, но это может также указывать на сильный тренд и индикатор может оставаться выше .80 в течение длительного периода времени. Наоборот, быстрое движение ниже .20 может указывать на начало сильного нисходящего тренда. Движения к 0 и 1 считаются очень сильными показателями соответствующего тренда.

Пример

В примере выше акция WCOM достигла максимума в июне 1999г. и находилась в четковыраженном нисходящем тренде. Ряд более низких снижений и более низких повышений подтверждал основной тренд как медвежий. Согласно Чейнду и Кроллу, эти состояния лучше всего подходят StochRSI для определения уровней перекупленности, от которых следует продавать акцию. Каждый раз StochRSI повышался выше .80 и возникало состояние перекупленности. Когда индикатор снижался от своего уровня перекупленности назад ниже .80, подавался сигнал продажи.

С марта по июнь индикатор подал 4 сигнала продажи, или один в месяц. Сигнал продажи в июле не был признан надежным, так как было возможное изменение тренда. Пока ряд более низких повышений и более низких снижений продолжался, нисходящий тренд оставался неповрежденным. Более высокий низ в конце июня сопровождался более высокой вершиной в июле, подвергнув сомнению силу и надежность нисходящего тренда. Как только появилась более высокая вершина, сигналы для StochRSI, возможно, потребовали уточнений для защиты от быстрого разворота.

Попытка купить акцию при повышении от уровня перепроданности назад выше .20 оказалась бы трудновыполнимой. Были быстрые развороты в марте и мае, которые могли привести к убыточным сделкам. Эта изменчивость в районе .20, возможно, также вела к некоторым преждевременным выходам из выгодных коротких позиций. Когда акция развивает тренд вниз, иногда благоразумно поднять уровень для закрытия коротких позиций (или получения сигналов покупки). В этом случае, трейдеру, возможно, необходимо, чтобы StochRSI двигался от уровня перепроданности выше .50 прежде чем закрывать короткие позиции. Это устранило бы опасность быстрых разворотов в марте и мае.

Заключение

Важно помнить, что StochRSI является индикатором от индикатора. Он предназначен, чтобы предсказать экстремальные значения в RSI прежде, чем непосредственно сам RSI достигнет этих экстремумов. Как индикатор от индикатора, он дальше удален от фактической цены соответствующего рыночного инструмента. Поскольку он фактически предсказывает RSI, но используется для прогнозирования изменения цен рыночного инструмента, то он будет обладать большей чувствительностью и будет склонен к ложным сигналам, особенно если используется некорректно. Как и с другими индикаторами, StochRSI должен использоваться в сочетании с другими индикаторами и аспектами технического анализа.