Использование профиля рынка при торговле на Форекс

Рынком управляют крупные игроки – инвестиционные и хеджевые фонды, крупные банки и институциональные инвесторы и прочие. В простонародье их принято называться куклом – повелителем рынка. Они маневрируют ценами и способны двигать рынок в своих интересах. Как правило, их интересы представляют собой направленные движения – тренды, поэтому большая часть мелких трейдеров и инвесторов всячески пытаются предугадать замысел и ход крупного игрока. И это вполне обоснованно, ведь находясь на стороне сильных, вам практически ничего не угрожает – тренд продолжается, прибыль накапливается, тейк-за-тейком закрывается.

Для анализа и прогнозирования действий крупных игроков создано много различный торговых систем и техник, среди которых одной из первых и до текущего момента – самых эффективных является методика анализ профиля рынка.

Техника Профиль рынка зародилась на Чикагской товарной бирже ещё в восьмидесятых годах прошлого века, когда все биржевые трейдеры торговали из ямы. Многие аналитики и трейдеры стали замечать, что есть определённые зоны, на которых цена торгуется большую часть времени, а также ценовые отметки, на которых произошло самое большое количество сделок. Идея применения профиля рынка актуальна и на текущий момент и, несмотря на свой почтенный возраст, активно применяется многими биржевыми и валютными игроками.

Как анализируется профиль рынка

Для аналитики ситуации по активу с учетом профиля рынка необходимо определять ключевые зоны, на которых происходили наборы с высокими объёмами, что может подтверждать намерения крупных игроков.

Участники срочного, фондового или биржевого валютного рынка в терминале видят реальный объём проторгованных контрактов на бирже, поскольку все сделки централизованы на одной площадке. Однако трейдеры рынка Форекс не имеют таких данных, поскольку международный валютный рынок Форекс децентрализован и реальные объёмы сделок технически никому не доступны. Но не стоит огорчаться, компенсацию реальным объёмам может составить индикатор тиковых объёмов, которые, по сути, являются счетчиком ценовых колебаний.

Стандартные индикаторы реального или тикового объёма отображают изменения с учётом времени – каждый элемент гистограммы привязан к конкретной свече, которая является отображением цены за единицу времени. Но фактор времени для профиля рынка не является решающим, поскольку крупные игроки набирают свои позиции не по времени, а по конкретным ценам, поэтому для анализа важнее понять объёмы на конкретных ценовых отметках.

Для выполнения этих целей на фондовом рынке присутствуют различного рода индикаторы, платформы или внешние сервисы – что отображают горизонтальные объёмы, по которым можно определить наиболее важные уровни для крупных игроков. Для анализа профиля рынка Форекс используются специальные индикаторы, что предоставляют интерпретацию аналогичной информации в виде горизонтальных гистограмм – TPO и TPO_range.

Данные индикаторы наглядно отображают зависимость ценовых колебаний на конкретных ценовых отметках, по которым и осуществляется анализ профиля рынка. Подобная аналитика не является готовой торговой системой, а лишь даёт трейдеру дополнительную, весьма эффективную и полезную информацию по ключевым уровням поддержки и сопротивления, зонам консолидации, накопления, ложным пробоям и прочим деталям рыночных движений.

Анализ профиля рынка Forex по TPO

С установкой индикатора на графике цены появляются дополнительные разметки в виде горизонтальных гистограмм.

• Гистограмма зелёного цвета – это индикатор TPO-Range – отображает профиль рынка за выбранный период. Период трейдер обозначает самостоятельно, передвигая вертикальные ползунки на графике цены.
• Гистограмма синего цвета – отображает профиль рынка за одну торговую сессию.

По гистограммам профиля рынка Форекс можно визуально наблюдать за зонами, представляющими для участников рынка наибольший интерес. В таких зонах проявляется наибольший объём, а значит сама зона является уровнем поддержки или сопротивления, а движение от них послужит хорошей точкой входа.

Как торговать по профилю рынка

Как уже ранее было обозначено, использовать профиль рынка в единственном варианте для трейдинга не рекомендуется, но сочетание готовой системы с анализом даст хороший эффект и соответствующий результат.

Тем не менее, существуют стратегии по профилю рынка, которые можно использовать без дополнительных методик анализа или торговли. Для их применения следует определять важные ценовые зоны и ожидать соответствующих реакций вблизи этих ценовых отметок. Прежде всего, необходимо разобрать основные понятия, которые используются в анализе профиля рынка:

• Контрольная точка – Point of control – ценовой уровень, на котором вышел самый максимальный объём за выбранный период.
• Верхняя планка объёма – Volume area high – верхняя граница скопления объёмов за период.
• Нижняя планка объёма – Volume area low – нижняя граница распределения объёмов за выбранный период.

Условно говоря, весь проторгованный объём, например за день, умещается примерно в 70% всей дневной свечи, в рамках которой наблюдалась максимальная активность за всю сессию. На экстремумах, как правило, происходят незначительные выносы, поэтому большая часть объёма сконцентрирована чуть выше и ниже этих отметок. Именно поэтому нас больше интересует 70% максимальной концентрации дневного объёма, которые мы и выделяем границами VAH и VAL.

Длительная консолидация цены в рамках этой зоны свидетельствует о накоплении позиции крупным игроком, а значит пробой, укажет направление, даст отличную точку входа и вероятно сподвигнет на трендовое движение.

После пробоя границ VAL или VAH следует дождаться отката – ретеста пробитой области с уменьшением объёма, что подтвердит намерение продолжить тренд в направлении пробоя. Для эффективного применения анализа профиля рынка следует совмещать технику со свечным анализом, price-action и уровнями поддержки и сопротивления.

Источник: fxssi.com