Торговля на данных NFP

Торговля на новостях: Готовимся к выходу данных по числу занятых в экономике США вне сельского хозяйства.

Статистика по численности трудоустроенных в экономике США вне с/х относится к числу ключевых экономических индикаторов в США. Она отображает общее количество наемных работников в США (не включая работников с/х, правительства, частных домашних хозяйств и неправительственных организаций). Более того, статистика по NFP вызывает одни из самых серьезных рыночных колебаний в сравнении с эффектом от других публикаций. В результате многие трейдеры, аналитики, фонды, инвесторы и спекулянты с нетерпением ждут этой статистики и того, как она отразится на курсах валют.

Учитывая то, что выхода статистики ждет большое количество людей, она вызывает серьезные колебания валют, даже если полностью соответствует ожиданиям трейдеров.

Предлагаем рассмотреть, как воспользоваться выходом этого показателя и не “вылететь” с рынка из-за вызванного ей всплеска волатильности.

Торговля на новостях: Торговля на данных NFP

Торговля на новостях может принести неплохую прибыль, но достичь этого не так просто, как кажется. Это связано с тем, что спекулировать на том, куда направится пара после публикации, может быть довольно опасно.

К счастью, можно дождаться окончания резких ценовых колебаний. После того, как спекулянты покинут рынок, попытаться открыть сделку могут и обычные трейдеры. При этом их целью будет попытка зафиксировать рациональное колебание курса, а не алогичные всплески, характерные для первых минут после выхода данных.

Как правило, статистика по числу занятых в экономике США вне сельского хозяйства публикуется в первую пятницу каждого месяца, в 8:30 утра EST. При этом данная публикация создает прекрасную возможность для входа в рынок, хотя и не гарантирует стопроцентной прибыли.

Открытие позиций с учетом логики, базируясь на рыночной реакции может позволить достичь более высоких результатов, чем в случае ожидания, куда направится валюта после выхода статистики.

Стратегия

Статистика по NFP обычно отражается на всех основных валютных парах, хотя одной из самых популярных среди трейдеров является пара GBP/USD. Торгуя на этой новости, важно дождаться момента, когда участники рынка “переварят” важность вышедшей информации. Открывать позиции в доминирующем направлении нужно после первоначальных колебаний и после того, как участники рынка оценили вышедшие цифры.

Трейдерам необходимо дождаться сигнала, который укажет, что рынок, вероятно, определился с направленностью колебаний. Это позволит избежать преждевременного входа в рынок и “вылета” до того, как рынок выберет направление для дальнейшего движения.

Правила

Стратегия применяется на 5-15-минутных графиках (последовательность действий идентична).

1) В течение первой после выхода данных свечи никаких действий не предпринимается (8:30-8:45 в случае 15-минутного графика.)

2) Свеча, образованная в период с 8:30 до 8:45, будет иметь широкий диапазон. После первой свечи должна образоваться внутренняя свеча (она необязательно будет второй по счету). Другими словами, нужно дождаться такого момента, когда предыдущая свеча поглотит следующую.

3) Минимум и максимум внутренней свечи играют роль потенциальных триггеров. Когда следующая за внутренней свеча закрывается выше или ниже, можно открывать позиции в направлении прорыва. Кроме того, можно открыть позиции как только свеча перейдет максимум/минимум, не ожидая ее формирования.

4) Далее в 30 пунктах от входа нужно разместить стоп.

5) Открывайте максимум две позиции. Если по обеим были сорваны “стопы”, не входите в рынок еще раз. Во время второй попытки можно вновь использовать максимум и минимум внутренней свечи.

6) Цель рассчитывается по времени. Как правило, основное движение завершается в течение 4 часов. Таким образом, закрыть сделку нужно не позже четырех часов после ее открытия. В качестве альтернативы, если трейдер хочет продолжит торги, можно использовать плавающий стоп.

Пример

График 1: Февраль 2009 г

15-минутный график пары фунт/доллар

Время: GMT

Вертикальная линия на графике 1 отражает время публикации.

Как видно, в течение 45 минут после выхода статистики на рынке наблюдалось движение туда-обратно. В это время трейдерам стоило ждать формирования внутреннего бара. Он отмечен на графике квадратом. Вход на рынок осуществляется тогда, когда следующий бар закрылся выше или ниже внутреннего. Следующий бар обведен в кружок, это точка входа (он закрылся выше максимума внутреннего бара). Стоп находится на 30 пунктов ниже точки входа (отмечен горизонтальной линией). Закрытие позиции происходит спустя четыре часа.

В итоге вход в рынок был осуществлен на 1,4670, а 4 часа спустя курс достиг уровня 1,4820. Прибыль составила 150 пунктов, при этом риску подвергались лишь 30.

Тем не менее, стоит отметить, что далеко не все сделки приносят такую прибыль.

Промахи стратегии

Несмотря на то, что стратегия может приносить прибыль, нельзя забывать о ряде возможных промахов в ее использовании. Во-первых, рынок может достаточно агрессивно двигаться в одном направлении, и к моменту появления внутреннего бара импульс может начать затухать.

Другими словами, если до появления внутренней свечи курс движется активно, не исключено, что импульс угаснет до того, как появится сигнал входа.

Кроме того, важно помнить, что в условиях высокой волатильности не исключаются быстрые развороты курса. Именно поэтому важно правильно размещать стопы.

Заключение

Таким образом, эта стратегия строится на ожидании небольшого периода консолидации и внутреннего бара после того как первоначальная реакция на публикацию уляжется, а рынок определится с направлением движения.

Контролируя уровень риска путем размещения стопов, можно неплохо заработать на активном движении котировок, которое, как правило, случается после выхода данных по NFP.