В последние два года даже на медвежьем рынке количество продаж ценных бумаг «без покрытия» заметно уступает числу проведенных покупок. По-видимому, это связано с жесткими правилами торговли «без покрытия», не позволяющими трейдеру продавать в оптимальные, с его точки зрения, моменты времени, а также с менталитетом определенной части участников рынка, не желающих торговать воздухом и способствовать дальнейшему
Умение понимать ритм рынка и подстраиваться под него – залог успеха активного трейдера. Изменение поведения рынка в течение дня или временная зональность рынка приобретают для дэйтрейдера особое значение, тем более что в этом смысле NASDAQ последнее время отличается от всего, что мы видели ранее. Периоды, волатильность и ликвидность Вкнигах по дэйтрейдингу можно встретить описание внутридневных
Как и прогнозировало экспертное сообщество, 2003-й год завершился ускоренными темпами восстановления фондового рынка в США, а 2004-й начался достаточно уверенным ростом. Однако для американских организаторов торгов этот период был не очень спокойным. Очевидно, на почве кризиса, а затем резкого роста изменились основные паритеты, которых придерживались американские инвесторы. А смена интересов вызвала автоматический передел рынка в
Все брокерские компании, работающие на американском фондовом рынке, заявляют своим потенциальным инвесторам, что их средства застрахованы и защищены американским законодательством. И это действительно так. Нет более безопасных (с точки зрения юридического регулирования) финансовых рынков для инвесторов, чем американский фондовый рынок. Структура регулирования Структура регулирования фондового рынка в США представлена в таблице 1.
Мировой рынок депозитарных расписок [1, 2] сегодня сконцентрирован в нескольких финансовых центрах: Берлине, Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. На 22 апреля этого года депозитариями мира была выпущена 2121 депозитарная расписка. Особенности по времени Наиболее старые депозитарные расписки (ADR), находящиеся в обращении, – это расписки британских компаний Rexam plc и The Shell transport and trading company plc.
В статье рассматривается методика прогнозирования цен на различные финансовые инструменты с помощью методов математической статистики. На основе этой методики предложена тактика проведения краткосрочных спекулятивных операций и приведены расчеты возможной эффективности таких операций для различных торгуемых активов. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации проводимых спекулятивных операций, в том числе для расчетов уровней Stop Loss и
